Média De Movimentação Atual S & P Moving

Minha visão atual do índice SampP 500 - outubro de 2016 Edição 3 de outubro de 2016 10:57 AM espião Uma revisão do meu sistema de cruzamento médio móvel para gerenciar meus ativos de pensão. A força relativa é usada para alocar fundos. Um novo sinal de compra é gerado. Esta série de artigos anotou minha metodologia de gerenciamento de meus ativos no meu plano de aposentadoria. Meu plano me permite quatro ETFs para escolher. Posso investir no índice SP 500 (NYSEARCA: SPY), o índice Russell 2000 (NYSEARCA: IWM), um índice internacional (NYSEARCA: EFA) e um fundo de títulos compostos dos EUA (NYSEARCA: AGG). Além disso, o dinheiro é uma opção. Para escolher onde investir meus ativos, uso uma abordagem de duas partes. Primeiro, uso um sistema de cruzamento médio móvel. Em segundo lugar, uso uma proporção de força relativa. O sistema de crossover médio móvel usa o preço de fechamento mensal do índice, juntamente com as médias móveis exponenciais de 6 meses e as de 10 meses. Um sinal de compra ocorre quando a média móvel de 6 meses passa acima da média móvel de 10 meses. Um sinal de venda ocorre quando a média móvel de 6 meses fecha abaixo da média móvel de 10 meses. Ao pesquisar este sistema de média móvel, descobri que esse sistema me permite capturar a maior parte das tendências de alta tendência de longo prazo enquanto me permite evitar tendências de baixa tendência a longo prazo. Este sistema não compra exatamente no fundo nem vende exatamente no topo. O propósito dos sistemas de média móvel é alinhar adequadamente meus ativos com tendências de alta e ter meu dinheiro em dinheiro durante tendências de baixa. A desvantagem para o meu sistema é que os whipsaws ocorrem. Whipsaws são quando um sinal de cruzamento ocorre ainda falha e outro sinal de cruzamento ocorre no mês seguinte. Isso me faz comprar a um preço alto e depois vender a um preço mais baixo. É frustrante quando acontece e provoca perdas de capital. Veja o Gráfico 1 para uma visão de longo prazo no sistema de cruzamento médio móvel. Gráfico 1 - Sistema de Crossover Médio Exponencial de Longo Prazo 610 Você pode ver no Gráfico 1 que o sistema de cruzamento médio móvel permitiu que um investidor evite a maioria dos mercados de base de 2000-2003 e 2008-2009. Além disso, o sistema colocou um investidor no mercado para tirar proveito da maior parte do mercado de touro 2003-2007 e 2009-2015. Infelizmente, os whipsaws ocorreram em 2015, resultando em perdas. A segunda parte do meu sistema utiliza a relação de força relativa. Esta relação simplesmente mede dois ETFs uns contra os outros mensalmente. Um exemplo disso é visto no Gráfico 2. Gráfico 2 - Força Relativa de IWM vs. SPY Quando o numerador na relação está superando o denominador, a linha no gráfico se move mais alto. Isso pode ser visto de julho de 2012 a dezembro de 2014. Durante esse período, um investidor na IWM teria feito mais dinheiro do que um investidor no SPY. Quero alocar mais do meu dinheiro para o ETF que está executando o melhor relativo às minhas outras opções de ETF. Atualmente, tenho dinheiro alocado para SPY, IWM e AGG. Como pode ser visto nos Gráficos 3, 4 e 5, cada um desses ETFs está atualmente em sinais de compra. Gráfico 3 - Gráfico mensal SPY O sinal de compra SPY gerado no início deste ano ainda é aplicável. A SPY foi plana nos últimos dois meses, mas o mercado está prestes a entrar na parte alta do ano. Gráfico 4 - Gráfico mensal da IWM Os estoques de pequena capitalização, medidos pela IWM, registraram um pequeno ganho em setembro. Gráfico 5 - Gráfico mensal AGG Do ponto de vista da alocação, a maior parte do meu dinheiro é alocado para a IWM, seguido de SPY, e depois da AGG. O Gráfico 2 acima mostra que a IWM está atualmente superando o SPY e é por isso que mais dinheiro é alocado para a IWM do que qualquer outra opção de investimento. O gráfico 6 mostra a força relativa de AGG: SPY. Gráfico 6 - Força Relativa AGG: SPY. O Gráfico 6 mostra que uma EFT de vínculo agregado se realizou essencialmente tanto quanto SPY nos últimos 20 meses ou mais. Um novo sinal de compra foi gerado no final de setembro. O gráfico 7 mostra o sinal de compra gerado para a EFA. O crossover mal existe, mas existe, não obstante. Gráfico 7 - Gráfico mensal da EFA O EFA é agora uma compra, uma vez que a média móvel de 6 meses é apenas superior à média móvel de 10 meses. O Gráfico 8 mostra que a EFA também superou a SPY por vários meses. Gráfico 8 - EFA: força relativa SPY Uma vez que a EFA tem um sinal de compra e está mostrando força relativa em relação ao SPY, eu preciso determinar se o EFA está superando o IWM. Veja o Gráfico 9 abaixo. Gráfico 9 - EFA: força relativa da IWM O Gráfico 9 mostra que a EFA tem ficado à margem da IWM há vários anos. Conseqüentemente, minha maior alocação de ativos continuará sendo para a IWM. Em conclusão, meu sistema de crossover médio móvel tem um sinal de compra gerado em SPY, IWM, AGG e agora EFA. EFA será uma nova compra este mês. Do ponto de vista da alocação, meus ativos serão divididos da seguinte forma. A IWM receberá 40, a EFA receberá 30, a SPY e a AGG receberão 15 dos meus ativos. Continuarei a monitorar os mercados e aguardamos próximos meses para determinar se são necessárias mudanças adicionais. Divulgação: Eu sou um longo SPY, IWM, AGG. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completo Qual a diferença entre a média móvel e a média móvel ponderada Uma média móvel de 5 períodos, com base nos preços acima, seria calculada com a seguinte fórmula: com base na equação acima, o preço médio durante o período acima mencionado foi de 90,66. O uso de médias móveis é um método eficaz para eliminar fortes flutuações de preços. A limitação chave é que os pontos de dados de dados mais antigos não são ponderados de forma diferente dos pontos de dados próximos ao início do conjunto de dados. É aqui que as médias móveis ponderadas entram em jogo. As médias ponderadas atribuem uma ponderação mais pesada a pontos de dados mais atuais, uma vez que são mais relevantes do que os pontos de dados no passado distante. A soma da ponderação deve somar até 1 (ou 100). No caso da média móvel simples, as ponderações são igualmente distribuídas, razão pela qual elas não são mostradas na tabela acima. Preço de encerramento da AAPL