Código Matlab Das Bandas De Bollinger

Estou tentando traduzir um indicador de MQL4 (Metatrader language) para Matlab. O código das bandas de Bollinger é o seguinte: a documentação iBands () lista as 8 entradas como: Eu entendo tudo isso, exceto a mudança de faixa e a mudança. Pergunta: Se i Bars é toda a gama de dados, por que o i1 não cria um erro fora do alcance Tanto quanto eu posso dizer, este é um código para um período de 20, 2 desvio padrão da banda de Bollinger. Para um determinado intervalo de tempo, os valores da banda Bollinger associados são os valores calculados para o intervalo de tempo anterior (daí o 1 após a quarta vírgula) O que o i1 faz então Dado este código, como eu implementaria no matlab Minha tentativa, usando isso Desvio padrão móvel e esta média móvel: eu não acho que isso dê a mesma saída que o código MQL4. Quaisquer sugestões serão definitivamente apreciadas, perguntou 14 de fevereiro às 20:06 Como entender o iBars1 e um erro de falta de alcance faltante O MQL4 funciona em um espaço de indexação de tempo reverso. Assim, o iBar mostra a profundidade do TimeSeriesDataSET histórico, enquanto a barra mais recente (ao vivo) possui um índice de 0. Isto significa que, para um cálculo de qualquer indicador técnico, o codificador deve providenciar o processamento desta maneira. Isso também significa que, para qualquer nova barra, a representação interna da camada de armazenamento de dados precisa deslocar de alguma forma todas as DataCELLs de uma para a esquerda (para trás em uma direção TimeDOMAIN em direção a História) para criar um espaço para uma nova barra que tenha ainda Índice de 0 (a Now moment in a TimeDOMAIN). Ao mover fisicamente toda a profundidade atual do DataSTORE seria uma grande quantidade de recursos (tempo, CPU). A camada de armazenamento de dados funciona de forma mais inteligente, ajusta a cabeça de indexação em cada novo evento de barra e usa alguma forma de elástico Planejamento de capacidade de DataSTORE em tamanho sob demanda, de modo a minimizar as mem-alloc (alocação) durante o crescimento contínuo do DataSTORE. Isso significa que o teste para um erro fora de alcance não possui suporte no namespace do código do usuário da linguagem MQL4. Como entender a mudança de faixa e a mudança. Chamar iBands () tem que indicar para qual Barra se pergunta a função para calcular um resultado. Shift fornece entrada para isso. O índice obedece às regras acima. Uma vez que os cálculos Bollinger Bands são feitos, pode-se desejar compensar as curvas por uma quantidade de barras - transpondo o gráfico em TimeDOMAIN direito - para que os gráficos visualizados atendam às expectativas ou prazeres. A mudança de faixa fornece entrada para este gráfico de mudança ad hoc. Observe também que as diferenças observadas entre os gráficos do Google, YFinance, MATLAB e MQL4 simplesmente têm que aparecer e contam detalhes adicionais (desconhecidos) que dificilmente pode decodificar das linhas que acabam de ser mostradas na tela. Preço aplicado: fornece uma entrada para selecionar o tipo apropriado de preço que entra no cálculo de Bollinger. Modo: fornece entrada para receber um valor PriceDOMAIN. Assim, uma abordagem preguiçosa é chamar os iBands () três vezes para obter a linha de árvores-Bollinger, ou muitas vezes para um mapa de calor Bollinger Band de cor espectro. Com meu pequeno conhecimento das bandas de Bollinger, parece que você pode ter um problema de implementação. Você tentou o resultado da função Bollinger em MATLAB As bandas de Bollinger podem ter sido implementadas de forma diferente para casos de borda onde o tamanho da janela é menor que 20. Você pode ter que entrar em contato com os autores do MQL4 para verificar as fórmulas usadas. Notei uma diferença quando implementei no Python e o indicador visto no Google Finance. No entanto, se você implementou corretamente, os valores onde o tamanho da janela é de 20, você verá os mesmos valores. A menos que você tenha certeza do código FEX, você deve usar std e significar para implementação. Gráfico de papelão A função de bollagem no software Financial Toolbox produz um gráfico de banda de Bollinger usando todos os preços de fechamento em uma matriz de preço de ações da IBM. Um gráfico de banda Bollinger traça dados reais juntamente com outras três bandas de dados. A banda superior é dois desvios padrão acima de uma média móvel, a banda inferior é dois desvios padrão abaixo dessa média móvel e a banda média é a própria média móvel. Este exemplo usa uma média móvel de 15 dias. Primeiro, carregue os dados usando o arquivo de dados ibm. dat e, em seguida, execute a função bolling para traçar as bandas de Bollinger. Especifique os eixos, rótulos e títulos. Use dateaxis para adicionar as datas do x - axis. Para obter ajuda usando as funções de traçabilidade MATLAB, veja docid: creatingplots. f6-20079 na documentação MATLAB. Consulte a documentação MATLAB para obter detalhes sobre o eixo. Título. Xlabel. E funções de ilabel. MATLAB e Simulink são marcas registradas da The MathWorks, Inc. Por favor, veja mathworkstrademarks para obter uma lista de outras marcas registradas pertencentes à The MathWorks, Inc. Outros produtos ou nomes de marcas são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Selecione o seu PaísBollinger Bands 8211 Momentum Model Trading Strategy (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: John Bollinger (Bollinger Bands). Conceito: estratégia de negociação baseada na Tendência, baseada em Bandas Bollinger. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho do modelo trifásico (longshortneutral). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: Closei 1 gt UpperBandi 1. Transações curtas: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra atual. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de testes: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: amplificador MAL de comprimento StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Amp. Do comitê Deslizamento: 0).